ブラウザからキャプチャした画像ファイルの保存先を、既定のフォルダ以外に変更することはできません。
既定のフォルダ内のサブフォルダに保存することは可能です。

◆補足

既定のフォルダは、ご使用のOSにより異なります。

• Windows XP／2000の場合

  <C:\Documents and Settings\（ユーザー名）\My Documents\My Info>

• Windows Meで、同じパソコンを複数ユーザーで使用する設定にしている場合

  <C:\Windows\Profiles\（ユーザー名）\My Documents\My Info>

• Windows Meで、同じパソコンを複数ユーザーで使用する設定にしていない場合

  <C:My Documents\My Info>